@phdthesis{mrad:pastel-00005815, TITLE = {{Utilit{\'e}s Progressives Dynamiques.}}, AUTHOR = {Mrad, Mohamed}, URL = {https://pastel.hal.science/pastel-00005815}, SCHOOL = {{Ecole Polytechnique X}}, YEAR = {2009}, MONTH = Oct, KEYWORDS = {Duality approach to portfolio optimization problem's ; Stochastic flows ; Preferences and Numerical Representation ; Portfolio Optimisation in Incomplet Market ; Equivalent martingal ; Hamilton- Jacobi-Bellman equation ; Second order fully non linear PDE's ; Viscosity solution ; Symptotic Elasticity ; Forward Dynamic Utilities ; Generalized It{\^o} formula (It{\^o}-Ventzell Formula) ; Stochastic Partial Differential equations ; Stochastic Differential equations ; Semimartingal with Spatial Parameters ; Cone constraint ; Contraintes de portefuilles de type c{\^o}nes convexes ; Utilit{\'e}s progressives dynamiques ; EDP stochastiques du second ordre complettement non lin{\'e}aires ; Optimisation de portefuilles dans un march{\'e} incomplet ; Approche des probl{\`e}mes d'optimisation de portefeuilles par dualit{\'e} ; solutions de viscosit{\'e}s ; Martingale et martingale locale {\'e}quivalente ; Equations de Hamilton-Jacobi-Bellman ; {\`E}lasticit{\'e} asympto- tique ; Formule d'It{\^o} g{\'e}n{\'e}ralis{\'e}e (lemme d'It{\^o}-Ventzell) ; Flots stochas- tiques ; EDP ; {\'e}quations diff{\'e}ren- tielles stochastiques ; Semimartingale avec param{\`e}tres Spatials ; Repr{\'e}sentation num{\'e}rique des pr{\'e}f{\'e}rences d'un agent}, TYPE = {Theses}, PDF = {https://pastel.hal.science/pastel-00005815/file/These.pdf}, HAL_ID = {pastel-00005815}, HAL_VERSION = {v1}, }