Limit Behavior of Shortfall Risk in Incomplete Market with an Untradable Asset - SAM Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2014

Limit Behavior of Shortfall Risk in Incomplete Market with an Untradable Asset

Julien Grepat Grépat
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 772694
  • IdRef : 176599452

Résumé

In this paper we study the shortfall risk convergence for American options (more generally for vanilla options). The financial market is provided with a non-traded asset, hence it is incomplete. The geometric Brownian motions are approximated by binomial trees.
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Dates et versions

hal-01091523 , version 1 (05-12-2014)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01091523 , version 1

Citer

Delphine David, Julien Grepat Grépat. Limit Behavior of Shortfall Risk in Incomplete Market with an Untradable Asset. 2014. ⟨hal-01091523⟩
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