Cette thèse consiste en trois chapitres distincts. Dans le premier chapitre, je teste l'hypothèse selon laquelle le format d'affichage de l'information financière affecte les décisions des investisseurs individuels. Je montre qu'un affichage plus efficace permet aux individus de mieux gérer leurs ordres à cours limité en minimisant le risque de sélection adverse encouru en utilisant ces ordres. Cela suggère que les investisseurs individuels ont une rationalité limitée. Dans le second chapitre, je teste si les stratégies de trading apporteuses de liquidité peuvent générer des profits, après coûts de transactions, pour les traders actifs qui les implémentent. Je montre que seuls les individus situés dans le plus haut décile de performance peuvent battre le marché de façon persistante en utilisant des stratégies hautement contrariantes qui nécessitent l'utilisation massive d'ordres à cours limité. Les limites-à-l'arbitrage semblent expliquer ce phénomène. Dans le troisième chapitre, j'étudie les stratégies des individus autour des annonces de résultats. Je montre que les allers-retours qui sont implémentés un jour avant une annonce génèrent en moyenne des profits plus élevés et sont plus courts en durée que ceux implémentés en temps normal. Les individus clôturent leurs positions gagnantes le jour de l'annonce, ce qui peut ralentir l'ajustement des prix suite à l'annonce.